Finance Tools · 高级金融分析工具
高级金融分析工具
Interactive tools, organized under V = f(R, t, i, σ, L).
把金融模型公式变成可以动手算的工具。每个工具直接对应五变量公式的一个面：调参数、看结果、看图，理解为什么是这样。
R · 风险 · Risk
围绕「风险」的工具
CAPM 计算器
liveβ · Rf · E(Rm) → 期望收益与证券市场线 (SML) 上的位置。
VaR / CVaR
planned历史模拟法与参数法的在险价值与条件在险价值。
组合方差与分散
planned权重 × 协方差矩阵：分散化如何降低组合方差。
t · 时间 · Time
围绕「时间」的工具
现值 / 终值
livePV · FV · r · n 四要素互推；折现的基本工具。
收益率曲线
planned1M – 30Y 期限结构可视化；陡 / 倒挂识别。
久期 · 凸性
plannedMacaulay / Modified duration 与凸性。
i · 信息 · Information
围绕「信息」的工具
事件研究 CAR
live估计期 α/β + 事件窗 AR/CAR + 统计显著性。
信号强度
plannedJensen's α 与超额收益的 t 检验。
σ · 波动率 · Volatility
围绕「波动率」的工具
Black-Scholes
live欧式期权定价 + 主要希腊字母 (Δ Γ Vega Θ ρ)。
隐含波动率
planned从市价反推隐含 σ（Newton 迭代）。
GARCH(1,1)
planned波动率聚集与持久性估计。
L · 流动性 · Liquidity
围绕「流动性」的工具
Amihud 非流动性
live|R| / 美元成交量：流动性溢价代理。
买卖价差影响
planned价差作为实际交易成本的最直接刻画。