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事件研究 CAR
Event study · Abnormal & Cumulative Abnormal Returns
ARt = Rt − (α + β · Rm,t) ; CAR = Σ ARt
把市场常规波动的部分剥离后剩下的「异常」，正是事件信息含量的度量。
输入数据
股票日收益与市场日收益（一一对应，按时间顺序），用空格、逗号或换行分隔。
0.000%
1.00
#10
统计结果
累计异常收益 CAR2.100%
样本数 n21
AR 平均0.1000%
AR 标准差 σ0.3592%
t 统计量1.276