σ · 波动率 · Tool · Black-Scholes
Black-Scholes 期权定价
Black & Scholes (1973) · Merton (1973)
C = S · Φ(d1) − K · e−rT · Φ(d2)
波动率 σ 是公式里唯一无法直接观测的输入，因此期权市场反过来「告诉」我们隐含波动率。
输入参数
100.00
100.00
0.50
4.00%
25.0%
期权价格
看涨期权价格8.008
Call8.008
Put6.028
希腊字母
Δ Delta0.5799
Γ Gamma0.02211
V Vega · per 1.00 vol27.6424
Θ Theta · per year-8.9097
ρ Rho24.9888
期权价格 vs 标的价格
其他参数固定，K = 100。红点为当前标的位置。